債券 2

- デュレーション
要は、プライスに対する利回りの微分
ゼロクーポン債で、pをプライス、nを残存期間、Cを償還額としたときの現在価値は以下の式
p = C / (1+r)^n
本来のデュレーションは、dp/drとのこと。
実務ではこれに味付けしたものをデュレーションと呼んでるっぽい。

- 修正デュレーション
変化率にマイナスを付加したもの -(dp/dr)/p

- マコーレデュレーション
額面C%の半年複利のクーポン、利回りr%
式を展開するとクーポン部分も1つの債券と考えて、それの変化率を足し合わせたものという
ことがわかる。
(1+r/2) * 修正デュレーション

債券 1

ピムコの本を読んで債券にちょっと興味を持ったので
少しお勉強してみた。

- ゼロクーポン債
利子がない代わりに、はじめから価格が償還額より低く売られている債券
利回り一番計算楽 :D

Q. 90円が2年後に100円になるゼロクーポン債の年複利の年利回りは
A. 90(1+r)^2 = 100
なので、r = sqrt(100/90) - 1

Q. 90円が2年後に100円になるゼロクーポン債の半年複利の年利回りは
A. 90(1+r/2)^4 = 100
を満たすr

- 利付債
ある期間ごとにクーポン(利子)が支払われる債券

Q. 割引率2%、償還期限2年、額面100円で年に4%が支払われる利付債がある。現在価値は?
A. 1年後のクーポンの現在価値は
(100*0.04)/(1+0.02)
償還金の現在価値は
(100*0.04)/(1+0.02)^2
足したものが現在価値

読書@Cafe

「債券王ビルグロース常勝の投資哲学」
まず重要なのは「知己」。最も警戒しなければならないのは自分

リバモア
- 抵抗が最小の道を辿る

読書@Cafe

ロジック作成に尽力しようとしたのだけど、、、ついついたくさんある本に
惑わされよんでみた。

1.餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか？
ストーリー仕立ての初学者用の会計の本。で、タイトルの答えはまぁ、どっちでも
なく、単にビジネススタイルが違うぞっていう感じで流されてた。
この本で学んだことは、
「時間を使うことは、お金を使うこと」。つまりTime is moneyってことかな。

2. タートルズの本 (タイトル忘れた)
P/Lフィルターがためになった。
ほとんど同じことを読む前に自分もやろうとしてたから。

研究記録を残そう

Blogもほとんど備忘録になっているので
ちゃんとレポート形式みたいにして
研究テーマも設けて何をやって、明日何をすると
いうことを書こう。とりあえずやりたいことリストは

List:
- リアルタイム情報取得 & 解析用 ( DecisionStance)のview設計
- Sumida logic Ryhogokuの設計 & 実装

Bluetooth & GPS

Bluetooth経由でGPSを受信する方法

1. sdptool add --channel=1 OPUSH
2. rfcomm bind /dev/rfcomm0

以上。